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穷矮挫+无知

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动态持仓的回测真是一个坑,折腾了3天,才马马虎虎搞定了,为了减小运算量,所有指数都默认为丑拒模式,把一个指数的可能性压缩到12种,运算量上,新建2年数据,8个指数,共计96种可能: E5440,2.83GHz,12小时 i5 2500,3.8GHz,7小时 ...

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关于动态持仓数 ** 插入的附件 **

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关于策略的一点思考 策略的本质,应该是A相对于B如何的判断过程,它建立在一个基础上——即备选项目很多的时候,如果备选项都是个位数,策略本身的价值也就趋近于0了,因为没得选,想要分散买,连初期入围的备选项都没几个,这个时候策略唯一的价值,就是让备选范围继续变得...

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** 插入的附件 ** 周末可以考虑缩小周期 VS 主题指数2个方面了

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真不敢相信,在加入【丑拒】这一条件后,我发现A股不仅有【假股票】,还有【假指数】,初看一个指数的成分股,跑赢、跑输,差不多的各占3分之一,但是一旦上了观察周期,能跑赢指数的个股大概就只有5分之一 另外,在加入【丑拒】这一条件后,还发现了pandas中有个索引...

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