freedomlihan

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90后金融男

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1. 不要用bs模型,用monte carlo模拟,把强赎、回售的情形考虑进去。关键注意vol的选取,大盘转债参考近期历史vol比较有效,特别是银行转债,小盘转债历史vol有很大的误差。r的选取也很重要,特别是对于小盘转债,简单的做法可以选对应期限、评级的中债...

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为了更加平等,建议同时取消网上申购3次放弃认购的权利,或者在认购时需要缴纳一定保证金,如果放弃认购则保证金没收同时可能面临法律责任。

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想找人给你接盘? 利率债三个字都说的出口....我集思录药丸

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说明要出现信用事件

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只是你赌对了波动率的方向而已,风险可能远远比你想象的要大。另外你说的"所以对应付出的代价就是理论上盈利的可能要小于亏损的可能“有些问题,只能说亏损的绝对金额是有限的,盈利的绝对金额是无限的,但是在概率分布函数在两个尾端下降得很快,所谓的大额盈利的概率...

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