杨宇

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150023的上折就是一个障碍期权行权,150022是个或有违约的永续债,这两个东西都是可以粗略定价的。 可以用蒙特卡洛模拟法粗略对各自单独存在的情况计算内在价值,而两个内在价值加起来一般情况下是小于母基金净值的。 这个算法我们的报告里有些计算。

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这个复杂的品种不宜简化思维,永远还不上的概率是可以算的,在不考虑定价是否合理的情况下,两个品种的弹性差异很难说。

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